GRETA
 
GRETA on FB Like us on Facebook
   
Old GRETA Working Papers

2006

0603 Roberto Casarin and Carmine Trecroci, Business Cycle and Stock Market Volatility: A Particle Filter Approach [813 Kb]
0602 Monica Billio and Massimiliano Caporin, Market Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical Evidences of Financial Contagion [938 Kb]
0601 Massimiliano Caporin and Michael McAleer, Thresholds, News Impact Surfaces and Dynamic Asymmetric Multivariate GARCH [963 Kb]

 

2005

0504 Monica Billio and Roberto Casarin, Stochastic Optimisation for Allocation Problem with Shortfall Risk Constraints [484 Kb]
0503 Massimiliano Caporin and Michael McAleer, Scalar BEKK and Indirect DCC [257 Kb]
0502 Monica Billio and Massimiliano Caporin, Multivariate Markov Switching Dynamic Conditional Correlation GARCH Representations for Contagion Analysis [288 Kb]
Una versione rivista dell'articolo è pubblicata in Statistical Methods and Applications, 14/2, 145-161.
0501 Monica Billio, Marco Lo Duca and Loriana Pelizzon, Contagion Detection with Switching Regime Models: a Short and Long Run Analysis [369 Kb]

 

2004

0406 Fulvio Cesarin and Christoph Hauser, La potenzialità della valutazione partecipata: un caso studio [233 Kb]
0405 Monica Billio and Massimiliano Caporin, A generalised Dynamic Conditional Correlation model for portfolio risk evaluation [313 Kb]
0404 Fulvio Cesarin, Domenico Patassini and Bruna Zolin, Enti di Formazione ed efficacia delle misure comunitarie nelle zone industriali in declino [238 Kb]
0403 Monica Billio, Massimiliano Caporin and Michele Gobbo, Flexible Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH for AssetAllocation [399 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti della conferenza "Second European Deloitte Conference in Risk Management", Antwerp, 29-30 marzo 2004. Una versione rivista dell'articolo è pubblicata su Applied Financial Economic Letters, 2006, 2, 123-130
0402 Jaques Anas, Monica Billio, Laurent Ferrara and Marco Lo Duca, A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle [389 Kb]
forthcoming Monography of Official Statistics edited by Eurostat
0401 Jaques Anas, Monica Billio, Laurent Ferrara and Marco Lo Duca, Business cycle analysis with multivariate Markov switching models [230 Kb]
forthcoming Monography of Official Statistics edited by Eurostat.

 

2003

0313 Roberto Casarin, Monica Billio and Domenico Sartore, Bayesian Inference on Dynamic Models with Latent Factors [111 Kb]
0312 Massimiliano Caporin, Seasonality, Memory and Causality in the FIB30 Market: A Return-volume Study [548 Kb]
0311 Massimiliano Caporin, The Effects of Aggregation on Memory and Prediction of FIGARCH Variances [305 Kb]
0310 Domenico Sartore, Marco Lazzarin, Loriana Pelizzon and Domenico Sartore, Relative Benchmark Rating and Persistence Analysis: Evidence from Italian Equity Funds [313 Kb]
0309 Massimiliano Caporin, Stationarity, Memory and Parameter Estimation of FIGARCH Models [273 Kb]
0308 Massimiliano Caporin, Variance (Non-)Causality: A Bivariate GARCH-type Model [415 Kb]
Una versione dell'articolo è stata presentata al FFM2003 (Parigi, 4-6 Giugno 2003) ed allo SCO2003, Treviso, Settembre 2003. Una versione rivista è in uscita su Econometric Reviews
0307 Monica Billio, Marco Lo Duca and Loriana Pelizzon, The DCC Test: Powerless Evidence of No Contagion [336 Kb]
0306 Massimiliano Caporin, The Trade-off Between Complexity and Efficiency of VaR Measures: A Comparison of EWMA and GARCH-type Models [315 Kb]
0305 Massimiliano Caporin, Evaluating Value-at-Risk Measures in Presence of Long Memory Conditional Volatility [378 Kb]
0304 Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele Trova and Francesca Volo, Euro/Dollar Exchange Rates: A Multi-Country Structural Monthly Econometric Model for Forecasting [505 Kb]
0303 Monica Billio, Massimiliano Caporin and Michele Gobbo, Block Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH models [420 Kb]
0302 Monica Billio, Marco Lo Duca and Loriana Pelizzon, Contagion and Interdependence Measures: Some Words of Caution [405 Kb]
0301 Massimiliano Caporin, Second Order Causality: a New Model and an Application to the FIB30 Returns and Volume [770 Kb]

 

2002

0211 Massimiliano Caporin, The Effects of Aggregation and Misspecification on Value at Risk Measures with Long Memory Conditional Variances [1.111 Kb]
0210 Monica Billio and Domenico Sartore, Stochastic Volatility Models: A Survey with Applications to Option Pricing and Value at Risk [757 Kb]
0209 Massimiliano Caporin and Corrado Di Maria, Inflation and Growth: Some Panel Data Evidence [390 Kb]
0208 Monica Billio and Loriana Pelizzon, Contagion and Interdependence in Stock Markets: Have They Been Misdiagnosed? [505 Kb]
Forthcoming in Journal of Economics and Business
0207 Monica Billio and Loriana Pelizzon, Volatility and Shocks Spillover before and after EMU in European Stock Markets [1.128 Kb]
Forthcoming in Journal of Multinational Financial Management
0206 Marco Corazza and Michele Gobbo, Reti Neurali Artificiali per la Valutazione di Opzioni [275 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari", Venezia.
0205 Roberto Casarin and Michele Gobbo, Metodi Monte Carlo per la Valutazione di Opzioni Finanziarie [319 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari", Venezia.
0204 Monica Billio, Roberto Casarin and Gabriele Toniolo, Extreme Returns in a Shortfall Risk Framework [192 Kb]
0203 Roberto Casarin, Marco Lazzarin and Domenico Sartore, Performance, Style and Persistence of Italian Equity Funds [332 Kb]
0202 Massimiliano Caporin, FIGARCH models: Stationarity, Estimation Methods and the Identification Problem [454 Kb]
0201 Monica Billio, Simulation Based Methods for Financial Time Series [165 Kb]

 

2001

0109 Filippo Moauro and Giovanni Savio, Disaggregation of Time Series Using Common Components Model [356 Kb]
0108 Antonella Basso and Stefania Funari, A Generalized Performance Attribution Technique for Mutual Funds [192 Kb]
0107 Roberto Casarin and Paolo Guderzo, Un Modello Econometrico Mensile per la Previsione dell'Indice COMIT nel Mercato Azionario Italiano [772 Kb]
0106 Daniela De Pieri, Un'Analisi di Sensitività delle Distribuzioni di Portafoglio in CreditMetrics [469 Kb]
0105 Domenico Sartore and Marcello Esposito, The EURO - What's in the Future? [64 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata in The European journal of Finance, 8, N. 4, 2002
0104 Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele Trova and Francesca Volo, US Dollar/Euro Exchange Rate: A Monthly Econometric Model for Forecasting [439 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata in The European journal of Finance, 8, N. 4, 2002
0103 Monica Billio, Gianluca Bison, Andrea Giacomelli, Loriana Pelizzon and Domenico Sartore, Dynamic Derivative Use and Accounting Information [66 Kb]
0102 Monica Billio, Loriana Pelizzon and Domenico Sartore, The European Single Currency and the volatility of European Stock Markets [195 Kb]
0101 Monica Billio, Marco Corazza and Michele Gobbo, Modelli Neuronali e Modelli Switching Regime per la Valutazione di Opzioni Finanziarie [320 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel Quaderno del Dipartimento di Matematica 102/2001, Università "Ca' Foscari", Venezia.

 

2000

0008 Renata Bonfiglio and Paolo Guderzo, Un Modello Econometrico Multifattoriale dell'Indice Comit Generale della Borsa di Milano [383 Kb]
0007 Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele Trova, Francesca Volo, Forecasting Dollar/Euro Exchange Rate: an Area-Wide vs. a Multi-Country Model [111 Kb]
0006 Roberto Casarin, Loriana Pelizzon and Andrea Piva, Performances and Performance Persistence of Italian Equity Funds [848 Kb]
0005 Loriana Pelizzon, Domenico Sartore and Teresa Grava, La Style Analysis nel Mercato Azionario Italiano [803 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nella Rivista italiana degli economisti, 5/3, 2000
0004 Monica Billio, Loriana Pelizzon, Value at Risk: a Multivariate Switching Regime Model [859 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata in Journal of Empirical Finance, 7, 2000
0002 Fulvio Pegoraro, La Struttura a Termine dei Tassi di Interesse e Trading su Titoli: un Approccio con il Modello CIR al Mercato Italiano dei BTP [732 Kb]
0001 Monica Billio and Loriana Pelizzon, Option Smile and Switching Volatility [954 Kb]

 

1999

9909 Monica Billio and Francesco Marangoni, Kalman filter and Term Structure of Interest Rates: an Application of CIR Model to Italian Bond Market
9908 Monica Billio, Roberto Casarin, Claire Mehu and Domenico Sartore, Gli Stili di Investimento nel Mercato Azionario Europeo [339 Kb]
Una versione in inglese con il titolo Investment Styles in the European Equity Market è pubblicata nel volume a cura di C. DUNIS, Advances in Quantitative Asset Management, Kluwer Academic Press, 2000.
9907 Asmara Jamaleh, A Threshold Model for Italian Stock Market Volatility Potential of these Models: Comparing Forecasting Performaces and Evaluation of Portfolio-Risk with other Models [194 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nella Rivista di Politica economica.
9906 Loriana Pelizzon , Option Smile and Volatility Risk Premium
9905 Cittadini, Fantino and Pelizzon, Metodologie Numeriche di Interpolazione per il Calcolo del Value at Risk
9904 Loriana Pelizzon, Financial Securities Subject to Credit Risk: Pricing, Capital Requirements and Implicit Remuneration to Bank's Shareholders
9903 Andrea Giacomelli, Domenico Sartore and Michele Trova, Are There Profitable Arbitrage Opportunities in the Futures Markets?
9902 Monica Billio, Domenico Sartore and Lucio Tiozzo, Modelli Neurali Artificiali Geneticamente Evoluti per Trading System su Strumenti Derivati
Una versione dell'articolo è pubblicata in Amministrazione e Finanza, 23, 1999.
9901 Monica Billio, Domenico Sartore and Carlo Toffano, Combining Forecasts: Some Results on Exchange and Interest Rates
Una versione dell'articolo è pubblicata in The European Journal of Finance, 6/2, 2000

 

1998

9812 Monica Billio, Marco Corazza and Domenico Sartore , A Functional Model for the Markowitz Selection Problem in the NIS Financial Institution
9811 Andrea Giacomelli, Domenico Sartore and Michele Trova, Opportunità di Arbitraggio nel Mercato dei BTP Future: una Verifica Empirica [42 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9810 Monica Billio and Michele Patron, L'Utilizzo di Trading Rules in Modelli a Cambiamento di Regime (Switching Regimes) [356 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9809 Monica Billio and Stefano Tommasi, L'Analisi Tecnica e i Modelli a Logica Sfuocata [58 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9808 Davide Dalan and Domenico Sartore, L'Analisi Tecnica e i Modelli GARCH [53 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9807 Monica Billio and Domenico Sartore, La Combinazione di Previsioni [26 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9806 Luca Cappellina and Domenico Sartore, L'Analisi Tecnica e la Previsione Econometrica [63 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9805 Loriana Pelizzon, Derivati: le Scelte di Convenienza
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9804 Andrea Berardi, I Credit Derivatives [29 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9803 Marco Boldrin , Gli Swap [20 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9802 Andrea Berardi and Loriana Pelizzon , Le Opzioni [61 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9801 Luca Cappellina, I Futures [59 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.

 

1997

9702 Monica Billio, Luca Cappellina and Domenico Sartore, Cicli e Cambiamenti di Regime negli Indici Azionari Italiani
Una versione dell'articolo è pubblicata nei Quaderni di Statistica e Matematica Applicata alle Scienze economico-sociali, Università di Trento, XVII /1-2-3, 1997
9701 Agata Cittadini and Loriana Pelizzon , Alcune Riflessioni sulle Finalità dei Modelli di Misurazione e Gestione del Rischio di Tassi
Una versione dell'articolo è pubblicata in Bancaria, 55/3, 1997

 

1996

9602 Loriana Pelizzon , Option Pricing with Stochastic Volatility: a Review
9601 Marina Boetti and Michele Botteon , The Environmental Innovation-Competitiveness Linkage: Some Empirical Evidence

 

1995

9508 Domenico Sartore , A Time-Varying Parameter Model for the MarkDollar Exchange Rate
9507 Carlo Carraro , Modelling International Policy Games: Lessons from European Monetary Coordination
9506 Carlo Carraro and Carla Pesce, La Domanda Internazionale di Turismo: un'Analisi Econometrica Basata sui Panel Data Completo di Appendici Statistiche
9505 Michele Botteon and Carlo Carraro, Burden-Sharing and Coalition Stability in Enviroamental Negotiations wilh Asymmmetric Countries
9504 ROBERTO ROSON , Fiscal Policies and Externalities for Complex Technologies: The Transport Case
9503 Loriana Pelizzon and Guglielmo Weber, The Italian Term Structure of Interest Rates and the Currency Devaluation of September 1992: a FactorArch Analysis
9502 Carlo Carraro and Antoine Soubeyran , Labour Demand with Heterogeneous Workers: Migrations and Unemployment
9501 Carlo Carraro and Domenico Siniscalco , International Coordination of Enviroomental Policies and Stability of Global Environmental Agreements

 

1994

9404 Stefania Pasquon , Il Trasporto per Via d'Acqua
9403 Marina Boetti and Michele Botteon, Environmental Policy and Technological Innovation: the Role of the Best Available Technologies
9402 Michele Botteon , Carlo Carraro , Marzio Galeotti and Massimo Gallo, Modelli Econometrici per l'Analisi dei Problemi Ambientali
9401 Carlo Carraro and Antoine Soubeyran, Environmental Feedbacks and Optimal Taxation in Oligopoly

 

1993

9303 Pierfrancesco Baviera and Nicola Rossi , Il Modello Macroeconomico Annuale CER-GRETA
9302 Stefania Storti, La Struttura dei Costi delle Scuole d'Infanzia
9301 Paolo Diprima, Loriana Pelizzon and Domenico Sartore, Analisi Statistica e Proiezione Dinamica di Alcuni Aggregati Creditizi: Utilità Operativa nella Gestione Bancaria

 

1992

9206 Marzio Galeotti, Le Scelte Reali e Finanziarie delle Imprese: un'Analisi Empirica
9205 Pierfrancesco Baviera, Le Scelte Reali e Finaziarie delle Famiglie: un'Analisi Empirica
9204 Giorgio Brunello , Un Modello Generazionale del Mercato del Lavoro Italiano
9203 Carlo Carraro , Maria De Paoli and Paolo Vidaich , Strategic Interactions on the Oil Market with Structural Dynarnics of Demand
9202 Michele Botteon and Carlo Carraro, Is the European Carbon Tax Really Effective?
9201 Dino Rizzi and Nicola Rossi , Le Proposte Comunitarie di Armonizzazione della Imposizione Indiretta e i loro Effetti Redistributivi sull'Agricoltura Italiana

 

1991

9104 Paola Agostini, Michele Botteon and Carlo Carraro, A Carbon Tax to Reduce CO Emissions in Europe
9103 Paola Agostini , Michele Botteon and Carlo Carraro, Fiscal Policy to Reduce Air Pollution in Italy
9102 Monica Selmi, La Valutazione dell'Effcienza Economica dei Servizi Pubblici Locali Tramite Modelli di Frontiera: il Caso dell'Azienda Municipalizzata di Modena
9101 Giorgio Brunello and Pasquale Scaramozzino, The Labour Market in the EEC Service Sector

 

 

About GRETA Aree di ricerca Prodotti & servizi

Home
What we do
Organization
Principal clients
Contacts
How to reach

Risk Management
Systemic Risk
Asset Allocation
Financial Portfolio Analysis & Evaluation
Option Pricing
Scenario Analysis
Statistical Research
Evaluation

Monthly Econometric Financial International Model - MEFIM
Econometric Financial Regional Model - MEFR
MEFIM Plus
Global Asset Model - GAM
GRETA Pension Fund Performance - GRETA-PFP
GRETA Regional Econometric Model - GREM
MALCOLM
Training

Eventi Pubblicazioni  
Sovereign Bond Markets Conferences
CREDIT Conferences
JAE 2005
Euromeeting

Recent pubblications
Old GRETA Working Papers
 

© Copyright. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale.
Sito ottimizzato per Explorer 6.0 e succ. e Mozzilla Firefox 1.5, con risoluzione 1280 x 800
Normativa sulla privacy