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Caratteristiche

MEFIM è un modello strutturale di 61 equazioni e concerne le interrelazioni fra le variabili monetarie e finanziarie italiane ed internazionali di maggior interesse. Tali variabili sono rilevate con frequenza mensile.

Il mercato italiano è suddiviso in 4 blocchi: 

  1. tassi interbancari: Overnight, Interbancario ad 1, 3 e 6 mesi Lettera e tasso di policy dei pronti / termine; 
  2. titoli di Stato: rendimenti dei BOT, struttura a termine da 1 a 10 anni, rendiob e rendistat; 
  3. tassi bancari attivi e passivi sia in termini marginali che medi; 
  4. volumi bancari: impieghi e depositi sia a livello totale che in alcune principali disaggregazioni. 


Le esogene sono rappresentate dal tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, dall’indice di borsa Comit, dall’indice della produzione industriale, dall’indice dei prezzi al consumo.

Il mercato internazionale comprende le strutture a termine da 1 a 10 anni per i principali Paesi industrializzati: USA, Germania, Giappone, Francia e Regno Unito.
Le esogene sono rappresentate dal tasso di intervento delle autorità monetarie, dal rendimento sugli eurodepositi a 3 mesi, dall’indice di borsa, dall’indice della produzione industriale, dall’indice dei prezzi al consumo e, per USA e Germania, quantità di moneta.

Vengono fornite, inoltre, le simulazioni relative al tasso di cambio Dollaro USA/Euro.

Nell'individuazione della struttura ottimale si sono sottoposti a verifica empirica i concetti della teoria economica e finanziaria tramite l'analisi econometrica. In particolare attraverso l'uso dell'analisi di cointegrazione si è evidenziata la struttura di lungo periodo che governa i tassi di interesse, i depositi e gli impieghi bancari al fine di poter inserire nel modello equazioni nella forma ECM (Error Correction Mechanism).

 

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