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Criteri di classificazione

Si calcolano, per ciascun Fondo attivo, gli indicatori di Rend.c. e Dev.St. negli ultimi 10, 7, 3 anni e un anno. Si considerano 4 finestre temporali poichè un Fondo Pensione non è uno strumento speculativo e deve mantenere inalterata la sua capacità di creare valore nel tempo.

A ciascun Fondo è attribuito un punteggio da 0 a 10, per ogni finestra temporale, calcolato in base a ciascuno degli indicatori considerati.

Per definire il punteggio relativo a Rend.c. viene utilizzata la seguente relazione:

Pertanto, al Fondo che ha ottenuto il miglior Rend.c. negli ultimi 10 anni sarà assegnato il punteggio massimo, quindi 10.00, mentre il Fondo con il peggior Rend.c. avrà un punteggio pari a 0.00.

Tale classifica è fornita per ciascuna delle 4 finestre temporali considerate, ottenendo così valutazioni comparabili fra loro. Le classifiche, infatti, possono coinvolgere numerosità differenti di Fondi: a Dicembre 2012 figuravano 26 fondi attivi da 10 anni, 50 da 7, 102 da 3 e 105 nell’ultimo anno.

Se un Fondo ottiene i punteggi 9.00, 8.34, 7.22, 3.21 rispettivamente negli ultimi 10, 7, 3 anni e nell’ultimo anno, significa che da una posizione alta, in relazione agli altri fondi (rispettivamente in numero di 26, 50, 102, 105) che figuravano nella stessa classifica, ha perso progressivamente posizioni ed è stato superato.

Per definire il punteggio relativo a Dev.St. viene utilizzata la seguente relazione:

 

Il segno e il termine di confronto al numeratore vengono invertiti perché devono essere premiati con punteggio maggiore quei Fondi che esibiscono una Dev.St. minore.

Nota metodologica

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