GRETA
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Old GRETA Working Papers

2006

0603 Roberto Casarin e Carmine Trecroci, Business Cycle and Stock Market Volatility: A Particle Filter Approach [813 Kb]
0602 Monica Billio e Massimiliano Caporin, Market Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical Evidences of Financial Contagion [938 Kb]
0601 Massimiliano Caporin e Michael McAleer, Thresholds, News Impact Surfaces and Dynamic Asymmetric Multivariate GARCH [963 Kb]

 

2005

0504 Monica Billio e Roberto Casarin, Stochastic Optimisation for Allocation Problem with Shortfall Risk Constraints [484 Kb]
0503 Massimiliano Caporin e Michael McAleer, Scalar BEKK and Indirect DCC [257 Kb]
0502 Monica Billio e Massimiliano Caporin, Multivariate Markov Switching Dynamic Conditional Correlation GARCH Representations for Contagion Analysis [288 Kb]
Una versione rivista dell'articolo è pubblicata in Statistical Methods and Applications, 14/2, 145-161.
0501 Monica Billio, Marco Lo Duca e Loriana Pelizzon, Contagion Detection with Switching Regime Models: a Short and Long Run Analysis [369 Kb]

 

2004

0406 Fulvio Cesarin e Christoph Hauser, La potenzialità della valutazione partecipata: un caso studio [233 Kb]
0405 Monica Billio e Massimiliano Caporin, A generalised Dynamic Conditional Correlation model for portfolio risk evaluation [313 Kb]
0404 Fulvio Cesarin, Domenico Patassini e Bruna Zolin, Enti di Formazione ed efficacia delle misure comunitarie nelle zone industriali in declino [238 Kb]
0403 Monica Billio, Massimiliano Caporin e Michele Gobbo, Flexible Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH for AssetAllocation [399 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti della conferenza "Second European Deloitte Conference in Risk Management", Antwerp, 29-30 marzo 2004. Una versione rivista dell'articolo è pubblicata su Applied Financial Economic Letters, 2006, 2, 123-130
0402 Jaques Anas, Monica Billio, Laurent Ferrara e Marco Lo Duca, A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle [389 Kb]
forthcoming Monography of Official Statistics edited by Eurostat
0401 Jaques Anas, Monica Billio, Laurent Ferrara e Marco Lo Duca, Business cycle analysis with multivariate Markov switching models [230 Kb]
forthcoming Monography of Official Statistics edited by Eurostat.

 

2003

0313 Roberto Casarin, Monica Billio e Domenico Sartore, Bayesian Inference on Dynamic Models with Latent Factors [111 Kb]
0312 Massimiliano Caporin, Seasonality, Memory and Causality in the FIB30 Market: A Return-volume Study [548 Kb]
0311 Massimiliano Caporin, The Effects of Aggregation on Memory and Prediction of FIGARCH Variances [305 Kb]
0310 Domenico Sartore, Marco Lazzarin, Loriana Pelizzon e Domenico Sartore, Relative Benchmark Rating and Persistence Analysis: Evidence from Italian Equity Funds [313 Kb]
0309 Massimiliano Caporin, Stationarity, Memory and Parameter Estimation of FIGARCH Models [273 Kb]
0308 Massimiliano Caporin, Variance (Non-)Causality: A Bivariate GARCH-type Model [415 Kb]
Una versione dell'articolo è stata presentata al FFM2003 (Parigi, 4-6 Giugno 2003) ed allo SCO2003, Treviso, Settembre 2003. Una versione rivista è in uscita su Econometric Reviews
0307 Monica Billio, Marco Lo Duca e Loriana Pelizzon, The DCC Test: Powerless Evidence of No Contagion [336 Kb]
0306 Massimiliano Caporin, The Trade-off Between Complexity and Efficiency of VaR Measures: A Comparison of EWMA and GARCH-type Models [315 Kb]
0305 Massimiliano Caporin, Evaluating Value-at-Risk Measures in Presence of Long Memory Conditional Volatility [378 Kb]
0304 Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele Trova e Francesca Volo, Euro/Dollar Exchange Rates: A Multi-Country Structural Monthly Econometric Model for Forecasting [505 Kb]
0303 Monica Billio, Massimiliano Caporin e Michele Gobbo, Block Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH models [420 Kb]
0302 Monica Billio, Marco Lo Duca e Loriana Pelizzon, Contagion and Interdependence Measures: Some Words of Caution [405 Kb]
0301 Massimiliano Caporin, Second Order Causality: a New Model and an Application to the FIB30 Returns and Volume [770 Kb]

 

2002

0211 Massimiliano Caporin, The Effects of Aggregation and Misspecification on Value at Risk Measures with Long Memory Conditional Variances [1.111 Kb]
0210 Monica Billio e Domenico Sartore, Stochastic Volatility Models: A Survey with Applications to Option Pricing and Value at Risk [757 Kb]
0209 Massimiliano Caporin e Corrado Di Maria, Inflation and Growth: Some Panel Data Evidence [390 Kb]
0208 Monica Billio e Loriana Pelizzon, Contagion and Interdependence in Stock Markets: Have They Been Misdiagnosed? [505 Kb]
Forthcoming in Journal of Economics and Business
0207 Monica Billio e Loriana Pelizzon, Volatility and Shocks Spillover before and after EMU in European Stock Markets [1.128 Kb]
Forthcoming in Journal of Multinational Financial Management
0206 Marco Corazza e Michele Gobbo, Reti Neurali Artificiali per la Valutazione di Opzioni [275 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari", Venezia.
0205 Roberto Casarin e Michele Gobbo, Metodi Monte Carlo per la Valutazione di Opzioni Finanziarie [319 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari", Venezia.
0204 Monica Billio, Roberto Casarin e Gabriele Toniolo, Extreme Returns in a Shortfall Risk Framework [192 Kb]
0203 Roberto Casarin, Marco Lazzarin e Domenico Sartore, Performance, Style and Persistence of Italian Equity Funds [332 Kb]
0202 Massimiliano Caporin, FIGARCH models: Stationarity, Estimation Methods and the Identification Problem [454 Kb]
0201 Monica Billio, Simulation Based Methods for Financial Time Series [165 Kb]

 

2001

0109 Filippo Moauro e Giovanni Savio, Disaggregation of Time Series Using Common Components Model [356 Kb]
0108 Antonella Basso e Stefania Funari, A Generalized Performance Attribution Technique for Mutual Funds [192 Kb]
0107 Roberto Casarin e Paolo Guderzo, Un Modello Econometrico Mensile per la Previsione dell'Indice COMIT nel Mercato Azionario Italiano [772 Kb]
0106 Daniela De Pieri, Un'Analisi di Sensitività delle Distribuzioni di Portafoglio in CreditMetrics [469 Kb]
0105 Domenico Sartore e Marcello Esposito, The EURO - What's in the Future? [64 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata in The European journal of Finance, 8, N. 4, 2002
0104 Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele Trova e Francesca Volo, US Dollar/Euro Exchange Rate: A Monthly Econometric Model for Forecasting [439 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata in The European journal of Finance, 8, N. 4, 2002
0103 Monica Billio, Gianluca Bison, Andrea Giacomelli, Loriana Pelizzon e Domenico Sartore, Dynamic Derivative Use and Accounting Information [66 Kb]
0102 Monica Billio, Loriana Pelizzon e Domenico Sartore, The European Single Currency and the volatility of European Stock Markets [195 Kb]
0101 Monica Billio, Marco Corazza e Michele Gobbo, Modelli Neuronali e Modelli Switching Regime per la Valutazione di Opzioni Finanziarie [320 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel Quaderno del Dipartimento di Matematica 102/2001, Università "Ca' Foscari", Venezia.

 

2000

0008 Renata Bonfiglio e Paolo Guderzo, Un Modello Econometrico Multifattoriale dell'Indice Comit Generale della Borsa di Milano [383 Kb]
0007 Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele Trova, Francesca Volo, Forecasting Dollar/Euro Exchange Rate: an Area-Wide vs. a Multi-Country Model [111 Kb]
0006 Roberto Casarin, Loriana Pelizzon e Andrea Piva, Performances and Performance Persistence of Italian Equity Funds [848 Kb]
0005 Loriana Pelizzon, Domenico Sartore e Teresa Grava, La Style Analysis nel Mercato Azionario Italiano [803 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nella Rivista italiana degli economisti, 5/3, 2000
0004 Monica Billio, Loriana Pelizzon, Value at Risk: a Multivariate Switching Regime Model [859 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata in Journal of Empirical Finance, 7, 2000
0002 Fulvio Pegoraro, La Struttura a Termine dei Tassi di Interesse e Trading su Titoli: un Approccio con il Modello CIR al Mercato Italiano dei BTP [732 Kb]
0001 Monica Billio e Loriana Pelizzon, Option Smile and Switching Volatility [954 Kb]

 

1999

9909 Monica Billio e Francesco Marangoni, Kalman filter and Term Structure of Interest Rates: an Application of CIR Model to Italian Bond Market
9908 Monica Billio, Roberto Casarin, Claire Mehu e Domenico Sartore, Gli Stili di Investimento nel Mercato Azionario Europeo [339 Kb]
Una versione in inglese con il titolo Investment Styles in the European Equity Market è pubblicata nel volume a cura di C. DUNIS, Advances in Quantitative Asset Management, Kluwer Academic Press, 2000.
9907 Asmara Jamaleh, A Threshold Model for Italian Stock Market Volatility Potential of these Models: Comparing Forecasting Performaces and Evaluation of Portfolio-Risk with other Models [194 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nella Rivista di Politica economica.
9906 Loriana Pelizzon , Option Smile and Volatility Risk Premium
9905 Cittadini, Fantino e Pelizzon, Metodologie Numeriche di Interpolazione per il Calcolo del Value at Risk
9904 Loriana Pelizzon, Financial Securities Subject to Credit Risk: Pricing, Capital Requirements and Implicit Remuneration to Bank's Shareholders
9903 Andrea Giacomelli, Domenico Sartore e Michele Trova, Are There Profitable Arbitrage Opportunities in the Futures Markets?
9902 Monica Billio, Domenico Sartore e Lucio Tiozzo, Modelli Neurali Artificiali Geneticamente Evoluti per Trading System su Strumenti Derivati
Una versione dell'articolo è pubblicata in Amministrazione e Finanza, 23, 1999.
9901 Monica Billio, Domenico Sartore e Carlo Toffano, Combining Forecasts: Some Results on Exchange and Interest Rates
Una versione dell'articolo è pubblicata in The European Journal of Finance, 6/2, 2000

 

1998

9812 Monica Billio, Marco Corazza e Domenico Sartore , A Functional Model for the Markowitz Selection Problem in the NIS Financial Institution
9811 Andrea Giacomelli, Domenico Sartore e Michele Trova, Opportunità di Arbitraggio nel Mercato dei BTP Future: una Verifica Empirica [42 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9810 Monica Billio e Michele Patron, L'Utilizzo di Trading Rules in Modelli a Cambiamento di Regime (Switching Regimes) [356 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9809 Monica Billio e Stefano Tommasi, L'Analisi Tecnica e i Modelli a Logica Sfuocata [58 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9808 Davide Dalan e Domenico Sartore, L'Analisi Tecnica e i Modelli GARCH [53 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9807 Monica Billio e Domenico Sartore, La Combinazione di Previsioni [26 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9806 Luca Cappellina e Domenico Sartore, L'Analisi Tecnica e la Previsione Econometrica [63 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9805 Loriana Pelizzon, Derivati: le Scelte di Convenienza
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9804 Andrea Berardi, I Credit Derivatives [29 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9803 Marco Boldrin , Gli Swap [20 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9802 Andrea Berardi e Loriana Pelizzon , Le Opzioni [61 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
9801 Luca Cappellina, I Futures [59 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nel volume a cura di D. Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.

 

1997

9702 Monica Billio, Luca Cappellina e Domenico Sartore, Cicli e Cambiamenti di Regime negli Indici Azionari Italiani
Una versione dell'articolo è pubblicata nei Quaderni di Statistica e Matematica Applicata alle Scienze economico-sociali, Università di Trento, XVII /1-2-3, 1997
9701 Agata Cittadini e Loriana Pelizzon , Alcune Riflessioni sulle Finalità dei Modelli di Misurazione e Gestione del Rischio di Tassi
Una versione dell'articolo è pubblicata in Bancaria, 55/3, 1997

 

1996

9602 Loriana Pelizzon , Option Pricing with Stochastic Volatility: a Review
9601 Marina Boetti e Michele Botteon , The Environmental Innovation-Competitiveness Linkage: Some Empirical Evidence

 

1995

9508 Domenico Sartore , A Time-Varying Parameter Model for the MarkDollar Exchange Rate
9507 Carlo Carraro , Modelling International Policy Games: Lessons from European Monetary Coordination
9506 Carlo Carraro e Carla Pesce, La Domanda Internazionale di Turismo: un'Analisi Econometrica Basata sui Panel Data Completo di Appendici Statistiche
9505 Michele Botteon e Carlo Carraro, Burden-Sharing and Coalition Stability in Enviroamental Negotiations wilh Asymmmetric Countries
9504 ROBERTO ROSON , Fiscal Policies and Externalities for Complex Technologies: The Transport Case
9503 Loriana Pelizzon e Guglielmo Weber, The Italian Term Structure of Interest Rates and the Currency Devaluation of September 1992: a FactorArch Analysis
9502 Carlo Carraro e Antoine Soubeyran , Labour Demand with Heterogeneous Workers: Migrations and Unemployment
9501 Carlo Carraro e Domenico Siniscalco , International Coordination of Enviroomental Policies and Stability of Global Environmental Agreements

 

1994

9404 Stefania Pasquon , Il Trasporto per Via d'Acqua
9403 Marina Boetti e Michele Botteon, Environmental Policy and Technological Innovation: the Role of the Best Available Technologies
9402 Michele Botteon , Carlo Carraro , Marzio Galeotti e Massimo Gallo, Modelli Econometrici per l'Analisi dei Problemi Ambientali
9401 Carlo Carraro e Antoine Soubeyran, Environmental Feedbacks and Optimal Taxation in Oligopoly

 

1993

9303 Pierfrancesco Baviera e Nicola Rossi , Il Modello Macroeconomico Annuale CER-GRETA
9302 Stefania Storti, La Struttura dei Costi delle Scuole d'Infanzia
9301 Paolo Diprima, Loriana Pelizzon e Domenico Sartore, Analisi Statistica e Proiezione Dinamica di Alcuni Aggregati Creditizi: Utilità Operativa nella Gestione Bancaria

 

1992

9206 Marzio Galeotti, Le Scelte Reali e Finanziarie delle Imprese: un'Analisi Empirica
9205 Pierfrancesco Baviera, Le Scelte Reali e Finaziarie delle Famiglie: un'Analisi Empirica
9204 Giorgio Brunello , Un Modello Generazionale del Mercato del Lavoro Italiano
9203 Carlo Carraro , Maria De Paoli e Paolo Vidaich , Strategic Interactions on the Oil Market with Structural Dynarnics of Demand
9202 Michele Botteon e Carlo Carraro, Is the European Carbon Tax Really Effective?
9201 Dino Rizzi e Nicola Rossi , Le Proposte Comunitarie di Armonizzazione della Imposizione Indiretta e i loro Effetti Redistributivi sull'Agricoltura Italiana

 

1991

9104 Paola Agostini, Michele Botteon e Carlo Carraro, A Carbon Tax to Reduce CO Emissions in Europe
9103 Paola Agostini , Michele Botteon e Carlo Carraro, Fiscal Policy to Reduce Air Pollution in Italy
9102 Monica Selmi, La Valutazione dell'Effcienza Economica dei Servizi Pubblici Locali Tramite Modelli di Frontiera: il Caso dell'Azienda Municipalizzata di Modena
9101 Giorgio Brunello e Pasquale Scaramozzino, The Labour Market in the EEC Service Sector

 


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