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GRETA Associati (Venezia), Banca Intesa (Milano) e Deloitte (Milano) sponsorizzano il convegno che si terrà a Venezia il 22 - 23 Settembre 2005. L'obiettivo della conferenza è di riunire gli accademici, i practitioners e i PhD students che operano nell'area dell'analisi del rischio di credito. L'evento sarà, per i partecipanti, l'occasione per discutere e confrontarsi su tematiche tutt'ora aperte e potrebbe, di conseguenza, offrire importanti indicazioni per le ricerche future. La conferenza, organizzata con la partecipazione di Centre for Research on e-finance (HEC Montreal, Canada) ed il patrocinio del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell' ABI - Associazione Bancaria Italiana, è la quarta di una serie di eventi dedicati ai vari aspetti del rischio di credito.
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In particolare, verranno trattate le seguenti questioni: |
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Stima del rischio di credito della controparte, analisi qualitativa e quantitativa; | ||||
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Strumenti per la mitigazione del rischio di credito e ruolo della mitigazione del rischio di credito nelle decisioni delle banche; | ||||
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La strutturazione dei contratti come strumento per il controllo del rischio controparte; | ||||
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Credit Derivatives, come possono essere utilizzati per il controllo del rischio di credito, loro valutazione e strutturazione; | ||||
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Problemi di aggregazione del rischio di credito a livello di portafoglio; | ||||
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Validazione dei modelli del rischio di credito riguardanti il banking e il trading book; | ||||
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Ruolo del capitale di vigilanza. | ||||
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Il programma finale del convegno prevede sia presentazioni invitate sia sottoposte al comitato scientifico. Tra i relatori invitati hanno già accettato di partecipare Damiano Brigo (Banca IMI, Milano), John C. Hull (University of Toronto), William R. M. Perraudin (Imperial College), Roger M. Stein (Moody's KMV, New York) e Stuart M. Turnbull (The University of Houston). Ogni relazione prevede un moderatore proveniente dal settore privato o da quello pubblico. Alla fine dell' incontro, si terrà una tavola rotonda riguardante l'applicazione pratica degli approcci teorici esistenti ed il punto di vista degli operatori sui principali problemi pratici. |
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Credit Risk Evaluation Designed for Institutional Targeting in finance
Counterparty Credit Risk
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ultimo aggiornamento:
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| 03 Novembre 2005 |
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