GRETA
Associati
(Venezia), Banca Intesa (Milano) e Deloitte
Business Consulting (Milano) sponsorizzano
il convegno che si terrà a Venezia il 22 ed il 23 Settembre
2003. L'obiettivo
della conferenza è di riunire gli accademici, i practitioners
e i PhD students che operano nell'area dell'analisi del rischio di credito.
L'evento sarà, per i partecipanti, l'occasione per discutere
e confrontarsi su tematiche tutt'ora aperte e potrebbe, di conseguenza,
offrire importanti indicazioni per le ricerche future. La conferenza,
organizzata con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Economiche
dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell' ABI
- Associazione Bancaria Italiana, è la seconda di una serie
di eventi dedicati ai vari aspetti del rischio di credito.
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In particolare, verranno trattate le seguenti questioni: |
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Correlazione tra gli eventi di insolvenza | ||||||||||||||
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Analisi di portafoglio ed effetti di diversificazione | ||||||||||||||
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Tecniche econometriche per la stima della dipendenza (incluse le copulae) | ||||||||||||||
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La calibrazione per l'applicazione dei modelli di dipendenza | ||||||||||||||
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Rischio di recupero e rischio di liquidità | ||||||||||||||
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Risvolti operativi delle metodologie proposte | ||||||||||||||
Il programma finale del convegno prevede sia presentazioni invitate sia sottoposte al comitato scientifico. Tra i relatori invitati hanno già accettato di partecipare Mark H.A. Davis (Imperial College, London), Greg M. Gupton (Moodys|KMV, New York), Philipp Schönbucher (ETH, Zürich), Stuart M. Turnbull (Lehman Brothers, New York), Ugur Koyluoglu (Mercer Oliver Wyman, New York) e Robert F. Engle (Stern School of Business, New York University). Ogni relazione prevede un moderatore proveniente dal settore privato o da quello pubblico. Alla fine dell' incontro, si terrà una tavola rotonda sul tema "Effetti di portafoglio e migrazione dei meriti creditizi alla luce di Basilea 2". | |||||||||||||||
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Credit Risk Evaluation Designed for Institutional Targeting in finance
Analisi della Dipendenza nei Modelli di Credit Risk Management
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
ultimo aggiornamento:
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01 Ottobre 2003
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