GRETA Associati (Venezia), Banca Intesa (Milano) e Deloitte Business Consulting (Milano) sponsorizzano il convegno che si terrà a Venezia il 22 ed il 23 Settembre 2003. L'obiettivo della conferenza è di riunire gli accademici, i practitioners e i PhD students che operano nell'area dell'analisi del rischio di credito. L'evento sarà, per i partecipanti, l'occasione per discutere e confrontarsi su tematiche tutt'ora aperte e potrebbe, di conseguenza, offrire importanti indicazioni per le ricerche future. La conferenza, organizzata con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell' ABI - Associazione Bancaria Italiana, è la seconda di una serie di eventi dedicati ai vari aspetti del rischio di credito.
	In particolare, verranno trattate le seguenti questioni:
	Correlazione tra gli eventi di insolvenza
	Analisi di portafoglio ed effetti di diversificazione
	Tecniche econometriche per la stima della dipendenza (incluse le copulae)
	La calibrazione per l'applicazione dei modelli di dipendenza
	Rischio di recupero e rischio di liquidità
	Risvolti operativi delle metodologie proposte
Il programma finale del convegno prevede sia presentazioni invitate sia sottoposte al comitato scientifico. Tra i relatori invitati hanno già accettato di partecipare Mark H.A. Davis (Imperial College, London), Greg M. Gupton (Moodys|KMV, New York), Philipp Schönbucher (ETH, Zürich), Stuart M. Turnbull (Lehman Brothers, New York), Ugur Koyluoglu (Mercer Oliver Wyman, New York) e Robert F. Engle (Stern School of Business, New York University). Ogni relazione prevede un moderatore proveniente dal settore privato o da quello pubblico. Alla fine dell' incontro, si terrà una tavola rotonda sul tema "Effetti di portafoglio e migrazione dei meriti creditizi alla luce di Basilea 2".
COMITATO SCIENTIFICO: COMITATO ORGANIZZATORE: Paul Embrechts, ETH, Zürich, (Programme Chair) Monica Billio, GRETA Mark H.A. Davis, Imperial College, London Luigi De Felice, Deloitte Business Consulting Philipp Schönbucher, ETH, Zürich Andrea Giacomelli, GRETA Stuart M. Turnbull, Lehman Brothers, New York Loriana Pelizzon, GRETA   Domenico Sartore, GRETA   Agnese Sironi, Banca Intesa

Credit Risk Evaluation Designed for Institutional Targeting in finance

Analisi della Dipendenza nei Modelli di Credit Risk Management

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE

ultimo aggiornamento:

01 Ottobre 2003