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GRETA
Associati (Venezia),
Banca Intesa
(Milano) e Deloitte
(Milano) sponsorizzano il convegno che si terrà
a Venezia il 30 Settembre ed l'1 Ottobre 2004. L'obiettivo
della conferenza è di riunire gli accademici, i practitioners
e i PhD students che operano nell'area dell'analisi del rischio di credito.
L'evento sarà, per i partecipanti, l'occasione per discutere
e confrontarsi su tematiche tutt'ora aperte e potrebbe, di conseguenza,
offrire importanti indicazioni per le ricerche future. La conferenza,
organizzata con la partecipazione di Centre for Research on e-finance (HEC Montreal, Canada) ed il patrocinio del Dipartimento
di Scienze Economiche dell'Università
Ca' Foscari di Venezia, della Regione del Veneto e dell' ABI
- Associazione Bancaria Italiana, è la terza di una serie
di eventi dedicati ai vari aspetti del rischio di credito.
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In particolare, verranno trattate le seguenti questioni: |
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Validazione della stabilità dei sistemi di scoring basati su dati di bilancio, qualitativi e andamentali | ||||
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Validazione delle componenti del rischio di credito (default probability, recovery rate, exposure at default) | ||||
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Validazione delle distribuzioni di portafoglio (backtesting, misure di rischio coerenti, contributi marginali di singole posizioni o di cluster) | ||||
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La filosofia del rating: default probability point in time e through the cycle | ||||
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Validazione dei modelli di pricing per il banking book e per il trading book | ||||
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Migrazione del merito creditizio | ||||
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Validazione dei modelli di migrazione | ||||
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Il programma finale del convegno prevede sia presentazioni invitate sia sottoposte al comitato scientifico. Tra i relatori invitati hanno già accettato di partecipare Michael B. Gordy (Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington), David T. Hamilton (Moody's Investors Service, New York), Monique Jeanblanc (University of Évry - Val d'Essonne), David Lando (Copenhagen Business School), Dilip B. Madan (Robert H. Smith School of Business, University of Maryland) e Alan D. White (University of Toronto). Ogni relazione prevede un moderatore proveniente dal settore privato o da quello pubblico. Alla fine dell' incontro, si terrà una tavola rotonda riguardante l'applicazione pratica degli approcci teorici esistenti ed il punto di vista degli operatori sui principali problemi pratici. |
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Credit Risk Evaluation Designed for Institutional Targeting in finance
Validazione dei Modelli di Credit Risk
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ultimo aggiornamento:
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06 Ottobre 2004
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