Temi

Ci occupiamo di:

• Modelli di ottimizzazione statica e dinamica di portafoglio per l’allocazione strategica e/o tattica
• Modelli e metodi quantitativi per equity e mutual fund screening e per la gestione di portafogli Environmental Social and Governance (ESG), Socially Responsible Investing (SRI) e Environmentally Friendly (EF), utilizzabili anche da fondi comuni, fondi pensione, gestioni separate
• Sviluppo di metodi ed approcci per la simulazione
• Disegno, sviluppo ed eventualmente mantenimento di modelli per la gestione di portafoglio in grado di integrare gli scenari economici e finanziari disegnati nella fase di allocazione strategica degli investimenti
  

Financial Performance Analysis & Evaluation

GRETA fornisce servizi evoluti che ricadono nell’insieme di attività che sono generalmente associate alla valutazione e all’analisi delle performance finanziarie realizzate da un portafoglio gestito.

Queste tecniche di misurazione, valutazione e analisi della performance finanziaria permettono diverse applicazioni nel mondo finanziario

Advisory

GRETA fornisce servizi di advisory a Fondi d’Investimento e Fondi Pensione realizzando analisi personalizzate e fornendo una consulenza scientifica sulle misure da effettuare a cadenza regolare.

Mensilmente GRETA analizza le performance dei Fondi Pensione negoziali, fornendo una valutazione indipendente dei risultati prodotti.

Le attività di advisory sono spesso affiancate dalla valutazione ex-ante delle possibili performance che un dato processo di investimento, ed in particolare il benchmark ad esso associato, può garantire su orizzonti di tempo medio-lunghi.

Asset Liability Management

GRETA svolge attività in ambiti relativi all’ALM (Asset Liability Management).

L’obiettivo è la gestione intertemporale del financial planning del cliente, in funzione del suo obiettivo specifico di investimento.

L’obiettivo di investimento rappresenta:

• il raggiungimento di una somma target di investimento
• a una determinata scadenza del futuro (orizzonte temporale dell’obiettivo)
• in base a una certa somma iniziale investita
• con la possibilità di apportare o prelevare somme nel periodo di validità.
  

Pension Fund Performances

GRETA – PFP (GRETA - Performance dei Fondi Pensione) è un servizio dedicato ai Fondi Pensione chiusi, i quali costituiscono una parte importante degli investimenti per la pensione e si pongono come alternativa al Trattamento di Fine Rapporto, il TFR. Tali Fondi, tuttavia, operando in mercati finanziari in continua evoluzione, sono soggetti a forte volatilità e dinamicità.
Da tale considerazione nasce l’esigenza di disporre di misure di performance rigorose, affidabili e tempestive, costruite utilizzando le metodologie quantitative della  teoria della finanza, che consentano di effettuare  la scelta del Fondo, considerandone l’evoluzione, la capacità di generare valore riducendo il rischio, tenendo conto anche della sua effettiva esposizione agli indici di mercato considerati.

Educazione finanziaria & formazione

GRETA organizza corsi di formazione per il personale del cliente e fornisce supporto alla predisposizione di questionari di valutazione della preparazione del personale in ambito finanziario che tengano conto degli specifici ambiti di operatività del cliente.

Persone