La gestione efficiente del
processo di investimento, inteso come l'insieme delle decisioni
strategiche, delle scelte di portafoglio e della misurazione
ed attribuzione delle performance,costituisce uno dei principali
obiettivi di ciascun operatore finanziario. L'evoluzione dei
mercati finanziari ha la necessità di affrontare la
complessità di tali decisioni avvalendosi di supporti
decisionali di tipo quantitativo.
La scelta degli strumenti quantitativi più adatti
a ciascuna fase del processo di investimento, richiede la
conoscenza delle problematiche specifiche di ciascuna unità
organizzativa e la conoscenza approfondita delle metodologie
quantitative messe a disposizione dalla moderna teoria della
finanza (accanto alla scelta delle metodologie che si prestano
ad una immediata applicazione).
L'attività di ricerca e di consulenza
svolta da GRETA si concentra sui temi di
maggiore interesse operativo, riguardanti diversi strumenti
del processo di investimento quali:
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i modelli di
ottimizzazione (statica e dinamica) di portafoglio; |
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i modelli statistici
ed econometrici per la stima dei parametri di input
del processo di decisione; |
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l'analisi di misure e metodi
di valutazione ed attribuzione dei rischi e delle performance. |
In particolare, da un punto di vista operativo, l'attività
di GRETA si concretizza nel supporto allo
sviluppo di moduli per:
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la stima di
rendimenti attesi e della matrice di varianza covarianza; |
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la gestione di
portafoglio in grado di integrare gli scenari economici
e finanziari disegnati nella fase di allocazione strategica
degli investimenti |
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il monitoraggio e la gestione
di misure di valutazione e attribuzione della performance
e del rischio anche in ambito previsivo; |
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la gestione di portafoglio
tramite sistemi di equazioni su dati ad alta frequenza. |
L'esperienza maturata da GRETA nell'attività
di ricerca teorica ed applicata e nell'attività di
consulenza svolta per operatori finanziari, la rende in grado
di offrire servizi di consulenza calibrati sulle esigenze
del cliente. |
