2006 |
| 0603 |
Roberto Casarin e Carmine Trecroci, Business
Cycle and Stock Market Volatility: A Particle Filter Approach [813 Kb] |
| 0602 |
Monica Billio e Massimiliano Caporin, Market
Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical
Evidences of Financial Contagion [938 Kb] |
| 0601 |
Massimiliano Caporin e Michael McAleer, Thresholds,
News Impact Surfaces and Dynamic Asymmetric Multivariate GARCH [963 Kb] |
2005 |
| 0504 |
Monica Billio e Roberto
Casarin, Stochastic
Optimisation for Allocation Problem with Shortfall Risk Constraints [484 Kb] |
| 0503 |
Massimiliano Caporin e
Michael McAleer, Scalar
BEKK and Indirect DCC [257 Kb] |
| 0502 |
Monica Billio e Massimiliano
Caporin, Multivariate
Markov Switching Dynamic Conditional Correlation GARCH Representations
for Contagion Analysis [288 Kb]
Una
versione rivista dell'articolo è pubblicata in Statistical
Methods and Applications, 14/2, 145-161. |
| 0501 |
Monica Billio, Marco Lo
Duca e Loriana Pelizzon, Contagion
Detection with Switching Regime Models: a Short and Long Run
Analysis [369 Kb] |
2004 |
| 0406 |
Fulvio Cesarin e Christoph Hauser, La potenzialità
della valutazione partecipata: un caso studio [233
Kb] |
| 0405 |
Monica Billio e Massimiliano Caporin, A generalised Dynamic
Conditional Correlation model for portfolio risk evaluation [313 Kb] |
| 0404 |
Fulvio Cesarin, Domenico Patassini
e Bruna Zolin, Enti
di Formazione ed efficacia delle misure comunitarie nelle zone
industriali in declino [238 Kb] |
| 0403 |
Monica Billio, Massimiliano Caporin
e Michele Gobbo, Flexible
Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH for AssetAllocation [399 Kb]
Una versione dell'articolo
è pubblicata negli Atti della conferenza "Second
European Deloitte Conference in Risk Management", Antwerp,
29-30 marzo 2004. Una versione rivista dell'articolo è
pubblicata su Applied Financial Economic Letters, 2006,
2, 123-130 |
| 0402 |
Jaques Anas, Monica Billio, Laurent
Ferrara e Marco Lo Duca, A
turning point chronology for the Euro-zone classical and growth
cycle [389 Kb]
forthcoming Monography of Official Statistics edited by Eurostat |
| 0401 |
Jaques
Anas, Monica Billio, Laurent Ferrara e Marco Lo Duca, Business
cycle analysis with multivariate Markov switching models [230 Kb]
forthcoming Monography of Official Statistics edited by Eurostat. |
2003 |
| 0313 |
Roberto Casarin, Monica Billio e Domenico Sartore, Bayesian Inference
on Dynamic Models with Latent Factors [111 Kb] |
| 0312 |
Massimiliano Caporin, Seasonality, Memory and Causality
in the FIB30 Market: A Return-volume Study [548
Kb] |
| 0311 |
Massimiliano Caporin, The Effects of Aggregation
on Memory and Prediction of FIGARCH Variances [305 Kb] |
| 0310 |
Domenico Sartore, Marco Lazzarin, Loriana Pelizzon
e Domenico Sartore, Relative Benchmark Rating and
Persistence Analysis: Evidence from Italian Equity Funds [313 Kb] |
| 0309 |
Massimiliano Caporin, Stationarity, Memory and Parameter
Estimation of FIGARCH Models [273 Kb] |
| 0308 |
Massimiliano Caporin, Variance (Non-)Causality: A
Bivariate GARCH-type Model [415 Kb]
Una versione dell'articolo è stata
presentata al FFM2003 (Parigi, 4-6 Giugno 2003) ed allo SCO2003,
Treviso, Settembre 2003. Una versione rivista è in uscita
su Econometric Reviews |
| 0307 |
Monica Billio, Marco Lo Duca e Loriana Pelizzon, The DCC Test: Powerless
Evidence of No Contagion [336 Kb] |
| 0306 |
Massimiliano Caporin, The Trade-off Between Complexity
and Efficiency of VaR Measures: A Comparison of EWMA and GARCH-type
Models [315 Kb] |
| 0305 |
Massimiliano Caporin, Evaluating
Value-at-Risk Measures in Presence of Long Memory Conditional
Volatility
[378 Kb] |
| 0304 |
Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele Trova
e Francesca Volo, Euro/Dollar Exchange Rates:
A Multi-Country Structural Monthly Econometric Model for Forecasting [505 Kb] |
| 0303 |
Monica Billio, Massimiliano Caporin e Michele
Gobbo, Block Dynamic Conditional Correlation
Multivariate GARCH models [420 Kb] |
| 0302 |
Monica Billio, Marco Lo Duca e Loriana Pelizzon, Contagion and Interdependence
Measures: Some Words of Caution [405 Kb] |
| 0301 |
Massimiliano Caporin, Second
Order Causality: a New Model and an Application to the FIB30
Returns and Volume [770 Kb] |
2002 |
| 0211 |
Massimiliano Caporin,
The
Effects of Aggregation and Misspecification on Value at Risk
Measures with Long Memory Conditional Variances
[1.111 Kb] |
| 0210 |
Monica Billio e Domenico Sartore,
Stochastic
Volatility Models: A Survey with Applications to Option Pricing
and Value at Risk
[757 Kb] |
| 0209 |
Massimiliano Caporin e Corrado Di Maria,
Inflation and Growth:
Some Panel Data Evidence
[390 Kb]
|
| 0208 |
Monica Billio e Loriana Pelizzon,
Contagion
and Interdependence in Stock Markets: Have They Been Misdiagnosed? [505 Kb]
Forthcoming in Journal of Economics and Business |
| 0207 |
Monica Billio e Loriana Pelizzon, Volatility
and Shocks Spillover before and after EMU in European Stock
Markets [1.128 Kb]
Forthcoming in Journal of Multinational Financial Management |
| 0206 |
Marco Corazza e Michele Gobbo, Reti Neurali
Artificiali per la Valutazione di Opzioni [275 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti
della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento
di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari",
Venezia.
|
| 0205 |
Roberto Casarin e Michele Gobbo, Metodi Monte Carlo per la Valutazione
di Opzioni Finanziarie [319
Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti
della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento
di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari",
Venezia.
|
| 0204 |
Monica Billio, Roberto Casarin e Gabriele Toniolo, Extreme Returns in a Shortfall
Risk Framework [192 Kb]
|
| 0203 |
Roberto Casarin, Marco Lazzarin e Domenico Sartore, Performance, Style and Persistence
of Italian Equity Funds [332 Kb]
|
| 0202 |
Massimiliano Caporin, FIGARCH models: Stationarity,
Estimation Methods and the Identification Problem [454
Kb]
|
| 0201 |
Monica Billio, Simulation Based Methods for
Financial Time Series [165 Kb] |
2001 |
| 0109 |
Filippo Moauro e Giovanni Savio, Disaggregation of Time Series
Using Common Components Model [356 Kb]
|
| 0108 |
Antonella Basso e Stefania Funari, A Generalized Performance Attribution
Technique for Mutual Funds
[192 Kb]
|
| 0107 |
Roberto Casarin e Paolo Guderzo, Un Modello Econometrico Mensile
per la Previsione dell'Indice COMIT nel Mercato Azionario Italiano [772 Kb] |
| 0106 |
Daniela De Pieri, Un'Analisi di Sensitività
delle Distribuzioni di Portafoglio in CreditMetrics
[469 Kb]
|
| 0105 |
Domenico Sartore e Marcello Esposito, The EURO - What's in the Future?
[64 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata in The European journal of Finance, 8, N. 4, 2002 |
| 0104 |
Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele Trova
e Francesca Volo, US Dollar/Euro Exchange Rate:
A Monthly Econometric Model for Forecasting [439
Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata in The European journal of Finance, 8, N. 4, 2002 |
| 0103 |
Monica Billio, Gianluca Bison, Andrea Giacomelli,
Loriana Pelizzon e Domenico Sartore, Dynamic Derivative Use and
Accounting Information [66 Kb]
|
| 0102 |
Monica Billio, Loriana Pelizzon e Domenico Sartore, The European Single Currency
and the volatility of European Stock Markets
[195 Kb]
|
| 0101 |
Monica Billio, Marco Corazza e Michele Gobbo, Modelli Neuronali e Modelli Switching Regime per la Valutazione di Opzioni Finanziarie [320 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel Quaderno del Dipartimento di Matematica 102/2001,
Università "Ca' Foscari", Venezia. |
2000 |
| 0008 |
Renata Bonfiglio e Paolo Guderzo, Un Modello Econometrico Multifattoriale
dell'Indice Comit Generale della Borsa di Milano [383
Kb]
|
| 0007 |
Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele
Trova, Francesca Volo, Forecasting Dollar/Euro Exchange
Rate: an Area-Wide vs. a Multi-Country Model
[111 Kb]
|
| 0006 |
Roberto Casarin, Loriana Pelizzon e
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Persistence of Italian Equity Funds [848 Kb]
|
| 0005 |
Loriana Pelizzon, Domenico Sartore
e Teresa Grava, La Style Analysis nel Mercato Azionario Italiano
[803 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nella Rivista italiana
degli economisti, 5/3, 2000 |
| 0004 |
Monica Billio, Loriana Pelizzon, Value at Risk: a Multivariate
Switching Regime Model [859 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata in Journal of Empirical Finance, 7, 2000
|
| 0002 |
Fulvio Pegoraro, La Struttura a Termine dei
Tassi di Interesse e Trading su Titoli: un Approccio con il
Modello CIR al Mercato Italiano dei BTP
[732 Kb]
|
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[954 Kb]
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1999 |
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Kalman filter and Term Structure of Interest Rates: an Application
of CIR Model to Italian Bond Market
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Monica Billio, Roberto Casarin,
Claire Mehu e Domenico Sartore,
Gli Stili di Investimento nel
Mercato Azionario Europeo [339 Kb]
Una versione in inglese con il titolo Investment Styles in the
European Equity Market è pubblicata nel volume a
cura di C. DUNIS, Advances in Quantitative Asset Management,
Kluwer Academic Press, 2000. |
| 9907 |
Asmara Jamaleh,
A Threshold Model for Italian
Stock Market Volatility Potential of these Models: Comparing
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[194 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nella Rivista di Politica economica.
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, Option Smile and Volatility Risk Premium |
| 9905 |
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Metodologie Numeriche di Interpolazione per il Calcolo del Value at
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Financial Securities Subject to Credit Risk: Pricing, Capital Requirements
and Implicit Remuneration to Bank's Shareholders
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| 9903 |
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Are There Profitable Arbitrage Opportunities in the Futures Markets?
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| 9902 |
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Modelli Neurali Artificiali Geneticamente Evoluti per Trading System
su Strumenti Derivati
Una versione dell'articolo è
pubblicata in Amministrazione e
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Monica Billio, Domenico Sartore
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Combining Forecasts: Some Results on Exchange and Interest Rates
Una
versione dell'articolo è pubblicata in The European Journal of Finance, 6/2, 2000 |
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e Domenico Sartore
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Sartore e Michele Trova,
Opportunità di Arbitraggio
nel Mercato dei BTP Future: una Verifica Empirica [42
Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
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Monica Billio e Michele Patron,
L'Utilizzo di Trading Rules
in Modelli a Cambiamento di Regime (Switching Regimes) [356 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9809 |
Monica Billio e Stefano Tommasi,
L'Analisi Tecnica e i Modelli
a Logica Sfuocata [58 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9808 |
Davide Dalan e Domenico Sartore,
L'Analisi Tecnica e i Modelli
GARCH
[53
Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9807 |
Monica Billio e Domenico Sartore,
La Combinazione di Previsioni [26 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9806 |
Luca Cappellina e Domenico Sartore,
L'Analisi Tecnica e la Previsione
Econometrica [63 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9805 |
Loriana Pelizzon,
Derivati: le Scelte di Convenienza
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9804 |
Andrea Berardi,
I Credit Derivatives
[29 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9803 |
Marco Boldrin
, Gli Swap
[20
Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9802 |
Andrea Berardi
e Loriana Pelizzon
, Le Opzioni
[61 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9801 |
Luca Cappellina, I Futures
[59 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999.
|
1997 |
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Una versione dell'articolo è
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di Trento, XVII /1-2-3, 1997
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Una versione dell'articolo è
pubblicata in Bancaria, 55/3,
1997 |
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Pierfrancesco Baviera, Le Scelte Reali e Finaziarie delle Famiglie: un'Analisi Empirica
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