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L'utilizzo di
strumenti derivati ha visto, a partire dagli anni '70, un
notevole aumento sia in termini di quantità trattate
che di complessità dello strumento. Con il termine
derivato si intende uno strumento finanziario il cui valore
dipende dal valore di altre attività finanziarie.
Strumenti come future, forward, swap e opzioni
sono comunemente usati da imprese di tutte le dimensioni,
da istituzioni finanziarie e da enti pubblici per gestire
i rischi legati all'andamenti dei tassi di interesse, dei
cambi, dei prezzi di altri asset finanziari (azioni, indici
di borsa) o commodity (petrolio, elettricità, frumento,
rame).
La valutazione ed il corretto utilizzo di tali
strumenti in ottica di gestione del rischio di portafoglio
richiede la conoscenza di tecniche matematico-statistiche
spesso complesse che siano in grado di garantire operatività
e flessibilità di applicazione.
GRETA, date le competenze, sia teoriche
che di programmazione, maturate da in questo settore, è
in grado di fornire un supporto metodologico e di implementazione
relativamente a modelli di pricing ed hedging di strumenti
derivati e opzioni finanziarie. In particolare:
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da un punto
di vista operativo, l'attività di GRETA si concretizza nel supporto allo sviluppo di prototipi
per la messa in produzione (tramite l'utilizzo di pacchetti
statistici oppure di fogli elettronici) di modelli di
valutazione per prodotti quotati integrando, ove lo
si riterrà opportuno, le conoscenze e l'esperienza
del cliente;
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da un punto di vista
metodologico, l'attività di GRETA consiste
nella formazione relativa a tematiche sulle quali è
tuttora concentrata l'attenzione sia del mondo accademico
che dell'industria finanziaria. A tal proposito vengono
organizzati corsi di aggiornamento e formazione professionale. |
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